在金融领域，VaR（Value at Risk）是一个衡量金融资产风险的重要指标。简单来说，VaR值表示在一定置信水平下，未来一定时间内，金融资产或投资组合可能遭受的最大损失。VaR的计算可以帮助投资者和风险管理者了解潜在的风险水平，从而做出更明智的投资决策。

VaR的计算方法

VaR的计算通常基于历史数据和统计学方法。它可以分为三种主要类型：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。

快讯摘要

广发证券：LPR调降虽然短期影响银行息差，但将有利于提振经济复苏，带来中长期银行资产质量改善证券时报e公司讯，广发证券研报表示，对于银行而言，本次LPR下调将对2024年、2025年资产收益率产...